第3章 - 建立模型
Credit @VictorEX
第一步『進場的Criteria、Signal有哪些?』 (什麼時候「才」開始找進場位置?)
(一)技術分析類 1.找趨勢方向 (1)DL up只做多，DL down只做空 (2)12小時/日線的MACD是否在下行(做多)或上行(做空)週期 (3)12小時/日線的Fibo支撐點位 (4)橫跨1至2個月的圖形支撐與突破
(二)數據類 (1)多空人數比是否足夠極端? (做多接近1，做空接近3) (2)主流交易所的資金費率是否過於極端? (做多是否低於-0.02%、-0.2%，做空是否高於+0.03%、+0.2%)
(三)其他類 (1)不論時間及別，依圖形突破進場? (2)配合長期趨勢方向，在圖形趨勢線上進場?
第二步『怎麼進場?』 (進在哪些位置?)
(1)只進在1、4、24小時SNR上? (2)1小時SNR到4小時SNR分批? 4小時到日線SNR分批? (3)依圖形趨勢線位置進場? (4)依圖形突破位置條件單進場全部? (5)依圖形突破位置條件單進場一半；另外一半限價單等回踩?
第三步『怎麼止損?』 (止損位置是否合理?)
(1)依最後一個進場點，往下一個同時間級別的SNR加Buffer 加多少%來止損?
第四步『進場Double check』 (配合勝率來計算期望值，是否值得進場?)
(1)盈虧比沒有1.5不進場? (2)盈虧比沒有2不進場?
第五步 『 進多少? 』 (倉位管理，值得自己下多重的單?)
(1)固定Damage cost = 5%? 10%? 15%? (要考慮Capital Drawdown) (2)有多少指標，給予對應Damage cost/margin比例?
第六步『 出場的Criteria、Signal有哪些?』 (什麼時候「才」開始準備出場?)
(1)依SNR (2)依圖形目標價格 (3)Safety Pin (簡稱SP)：依目前價格的位置，往下找1小時/4小時的支撐加Buffer? (4)配合FR情況，調整SP選擇SNR的選擇位置 (5)同樣的進場依據，以對沖單方式「假出場」，配合SP執行。
第七步『怎麼出場?』 (要出場多少?)
(1)依圖形指示目標價全部止盈/50%止盈後放BE (2)依原本預定止盈的SNR目標全部止盈或50%止盈後放BE? (3)Safety Pin (簡稱SP)：出場全部
第八步『佈局 』 (依樣畫葫蘆)
(1)每一次的「進場」、「加倉」、「對沖」，均應該被視為「全新且獨立的一單」 (2)每一單進場前均應檢視第一步至第七步
最終步『提醒』
Signal由技術分析決定，但不要挑太多，從簡即可，交易模型的技術分析數量會有邊際效應，數量越多，能增加的勝率越少，甚至會降低勝率。
挑完之後要Backtest(回測)，至少測10單以上，測單數越多，自己對於自己的模型的信心值才會越高。
測單時可以只先固定倉位大小，每一單紀錄盈虧ROI，並將Capital Drawdonw納入考量。
主旨： 1.做回測（Backtest)的用意： 體驗當使用自己的交易模型時，可能會遇到哪些情況，並思考如何應對，或是自己可以提前做好心理準備，接受必須放棄哪些東西。 2.交易系統裡各項規則，自己須明確瞭解應該「如何定義」。 3.在不同的趨勢情況「多頭、盤整、空頭」，交易系統是否需要隨之有所應變。 4.設定任何一個交易系統裡的交易規則時，需要先了解自己設置這個規則的「假設前提」是什麼，以及它的原因是什麼 （比如影片中是日線上穿20MA後，假設其代表一段多頭趨勢的開始） 影片分享： https://youtu.be/6e_SfW3ayU4 https://www.youtube.com/live/BNd2oAYd3_o?feature=share
番外篇： 在你嘗試建立自己的交易系統的時候 不妨去參考一下其他成員完成度高的系統 不建議抄襲 需要做出自己的微調 但是參考一下能給你很多啟發
🔗：https://discord.com/channels/733274255994781766/1197776338841522216
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